Сравнение NUESX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NUESX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUESX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | -5.00% | 15.33% | 20.67% | 25.22% | -18.85% | 31.26% | 20.20% | 16.97% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
NUESX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUESX и TANDX
NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
NUESX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
NUESX
TANDX
Сравнение NUESX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUESX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -1.08 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.69 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -2.00 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUESX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.00 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между NUESX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUESX и TANDX
Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | 13.39% | 12.68% | 1.50% | 1.54% | 3.71% | 5.97% | 1.60% | 1.62% | 2.44% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUESX и TANDX
Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUESX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -95.17% | +61.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.14% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -95.17% | +70.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -95.10% | +88.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -18.93% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.50% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUESX и TANDX
Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что NUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUESX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.19% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 7.33% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 12.04% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 1,010.25% | -992.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 852.44% | -832.66% |