PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%18.37%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с GQEIXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий NUESX и SVPFX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

NUESX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.48

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.66

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.61

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.32

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между NUESX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и SVPFX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и SVPFX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-6.37%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-5.22%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.35%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.99%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.98%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и SVPFX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что NUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.85%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

1.37%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

8.01%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

5.59%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

5.59%

+14.19%