PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и SSEYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с NSRIXNUESX с GQEIX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий NUESX и SSEYX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

NUESX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.50

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.19

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между NUESX и SSEYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и SSEYX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и SSEYX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-33.75%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.10%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.52%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.22%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и SSEYX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.42% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.51%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.29%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.92%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.05%

+1.73%