PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

NUEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-1.99%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

NUEM

1 день
0.44%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
30.75%
3 года*
14.14%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с FRDMNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с DEM
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий NUEM и EMCR

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

NUEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.06

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.26

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

8.67

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между NUEM и EMCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и EMCR

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.45%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUEM и EMCR

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

NUEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-34.28%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.84%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-34.28%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-10.23%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-9.49%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.61%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и EMCR

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 8.99%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

9.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.87%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

20.89%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.81%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.68%

+0.41%