PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с DVYE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.00%/yr vs 4.32%/yr for DVYE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 5.60%.

NUEM

1 день
0.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
18.06%
6 месяцев
17.70%
1 год
31.23%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
20.32%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		18.06%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.60%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%7.45%

Correlation

The correlation between NUEM and DVYE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between NUEM and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и DVYE

Секторы
NUEM
DVYE

Технологии

36.5%
8.4%

Финансовые услуги

16.8%
28.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.3%

Промышленность

11.1%
17.0%

Сырьевые материалы

7.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
1.7%

Энергетика

2.6%
18.2%

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.1%

Недвижимость

0.6%
4.0%

Технологии

NUEM
36.5%
DVYE
8.4%

Финансовые услуги

NUEM
16.8%
DVYE
28.5%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.2%
DVYE
4.3%

Промышленность

NUEM
11.1%
DVYE
17.0%

Сырьевые материалы

NUEM
7.9%
DVYE
8.8%

Коммуникационные услуги

NUEM
7.6%
DVYE
1.7%

Энергетика

NUEM
2.6%
DVYE
18.2%

Здравоохранение

NUEM
2.6%
DVYE

-

Коммунальные услуги

NUEM
1.7%
DVYE
7.0%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.5%
DVYE
2.1%

Недвижимость

NUEM
0.6%
DVYE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

NUEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUEMDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.37

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.89

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

7.55

+1.56

NUEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUEM и DVYE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-47.42%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.29%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.63%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-40.89%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-8.29%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-15.33%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.70%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и DVYE

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

5.57%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

12.36%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

14.89%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.10%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.32%

+2.04%

Сравнение комиссий NUEM и DVYE

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и DVYE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.03%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and DVYE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (9.97%) compared to DVYE (5.57%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs DVYE's -47.42%.

On 5-year performance, NUEM leads with 5.00% vs 4.32% for DVYE. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUEM has performed better with a 5.00% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.03% for NUEM.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.49% for DVYE.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор