PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с DBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 9.41%/yr for DBEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 30.19%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%12.95%

Correlation

The correlation between NUEM and DBEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between NUEM and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и DBEM

Секторы
NUEM
DBEM

Технологии

31.5%
36.4%

Финансовые услуги

18.2%
19.6%

Промышленность

11.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Сырьевые материалы

8.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
7.0%

Энергетика

3.3%
4.1%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.0%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

NUEM
31.5%
DBEM
36.4%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
DBEM
19.6%

Промышленность

NUEM
11.9%
DBEM
7.6%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
DBEM
9.6%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
DBEM
6.6%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
DBEM
7.0%

Энергетика

NUEM
3.3%
DBEM
4.1%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
DBEM
2.9%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
DBEM
2.1%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
DBEM
3.0%

Недвижимость

NUEM
0.7%
DBEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

NUEM vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.33

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.34

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.71

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

22.69

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.33

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NUEM и DBEM

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-33.51%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.51%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-15.12%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-30.48%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.18%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-11.69%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и DBEM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 6.77%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.65%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

15.63%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.04%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.09%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

17.14%

+3.04%

Сравнение комиссий NUEM и DBEM

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и DBEM

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DBEM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and DBEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.65%) compared to NUEM (6.77%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.41% vs 5.14% for NUEM. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.41% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.42% for DBEM.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Nuveen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор