Сравнение NUDV с NWLG

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NWLG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUDV и NWLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как NWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NWLG.

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.