PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с NUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 7.98%/yr vs 4.68%/yr for NUSC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 12.88%.

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

NUSC

1 день
-0.57%
1 месяц
3.77%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.41%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и NUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		12.88%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%9.07%

Correlation

The correlation between NUDM and NUSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.69

The correlation between NUDM and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX

Доходность на риск

NUDM vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMNUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.61

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.38

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.72

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

9.81

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMNUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NUDM и NUSC

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMNUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-41.49%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.10%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-26.95%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-28.85%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.57%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.21%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.80%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и NUSC

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMNUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.50%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.17%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.11%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.15%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.36%

-4.77%

Сравнение комиссий NUDM и NUSC

И NUDM, и NUSC имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и NUSC

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NUSC в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.93%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and NUSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to NUSC (4.50%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs NUSC's -41.49%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs 4.68% for NUSC. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM and NUSC have the same expense ratio: 0.30% per year.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.93% for NUSC.

NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap.

NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и NUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор