PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с EMXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 7.98%/yr vs 7.15%/yr for EMXF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у EMXF с доходностью 24.76%.

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%13.60%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Correlation

The correlation between NUDM and EMXF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between NUDM and EMXF shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDM и EMXF

Секторы
NUDM
EMXF

Финансовые услуги

25.9%
32.2%

Промышленность

21.2%
5.5%

Технологии

12.1%
35.2%

Здравоохранение

10.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.7%

Сырьевые материалы

5.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.0%

Коммунальные услуги

3.8%
0.6%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Энергетика

0.7%
0.0%

Финансовые услуги

NUDM
25.9%
EMXF
32.2%

Промышленность

NUDM
21.2%
EMXF
5.5%

Технологии

NUDM
12.1%
EMXF
35.2%

Здравоохранение

NUDM
10.8%
EMXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

NUDM
7.4%
EMXF
2.9%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.0%
EMXF
5.7%

Сырьевые материалы

NUDM
5.4%
EMXF
2.6%

Коммуникационные услуги

NUDM
4.5%
EMXF
8.0%

Коммунальные услуги

NUDM
3.8%
EMXF
0.6%

Недвижимость

NUDM
2.3%
EMXF
1.7%

Энергетика

NUDM
0.7%
EMXF
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

NUDM vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.55

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.42

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.79

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

14.56

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EMXF равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMEMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.55

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NUDM и EMXF

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-33.13%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.53%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-15.93%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-32.89%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-12.02%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и EMXF

Текущая волатильность для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) составляет 5.22%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что NUDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.10%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.13%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.60%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

22.15%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.77%

-4.18%

Сравнение комиссий NUDM и EMXF

NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и EMXF

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности EMXF в 2.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and EMXF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (8.10%) compared to NUDM (5.22%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs 7.15% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, NUDM has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.75% for EMXF.

NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMXF is Emerging Markets Equities. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.16% for EMXF.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор