Сравнение NUDM с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
NUDM и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NUDM и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDM и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -10.99% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и DWMF
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
NUDM vs. DWMF — Ранг доходности на риск
NUDM
DWMF
Сравнение NUDM c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.11 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.28 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 8.63 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUDM и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и DWMF
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и DWMF
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDM | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -29.72% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.74% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -17.00% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.47% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.88% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.31% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и DWMF
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDM | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.56% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 8.43% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 13.73% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 11.20% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.16% | +3.40% |