Сравнение NUBD с NCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO).
NUBD и NCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и NCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUBD и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | -1.40% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 0.33%.
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и NCLO
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUBD vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NUBD
NCLO
Сравнение NUBD c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.75 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.65 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.44 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между NUBD и NCLO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и NCLO
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NCLO в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и NCLO
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUBD | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -3.05% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.05% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.51% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -0.21% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и NCLO
Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUBD | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.98% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.29% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.23% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.76% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.76% | +1.38% |