Сравнение NUBD с EDGF
NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. NUBD is passively managed, while EDGF is actively managed. Over the past year, NUBD returned 4.97% vs 3.57% for EDGF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
NUBD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUBD и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 6.75% | -2.63% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 4.36% | -1.41% |
Correlation
The correlation between NUBD and EDGF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between NUBD and EDGF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUBD vs. EDGF — Ранг доходности на риск
NUBD
EDGF
Сравнение NUBD c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.57 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 14.29 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и EDGF
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUBD | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -1.62% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.64% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.07% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -0.46% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.25% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и EDGF
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что NUBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUBD | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.28% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.26% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 1.94% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.35% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 2.35% | +2.77% |
Сравнение комиссий NUBD и EDGF
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и EDGF
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NUBD and EDGF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUBD has higher volatility (1.23%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, NUBD dropped -19.45% vs EDGF's -1.62%.
On 1-year performance, NUBD leads with 4.97% vs 3.57% for EDGF. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUBD has performed better with a 4.97% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
NUBD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: Nuveen and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.79% for EDGF.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUBD и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор