Сравнение NUAG с PCRB
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. NUAG is passively managed, while PCRB is actively managed. Over the past 3 years, NUAG returned 5.03%/yr vs 4.11%/yr for PCRB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.48%.
NUAG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 1.25% | 7.37% | 2.02% | 3.62% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between NUAG and PCRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between NUAG and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. PCRB — Ранг доходности на риск
NUAG
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUAG c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUAG | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.44 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.47 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUAG и PCRB
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -7.20% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.02% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -5.85% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.34% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.65% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и PCRB
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.07%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.69% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.72% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.62% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.62% | -0.14% |
Сравнение комиссий NUAG и PCRB
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и PCRB
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.47% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUAG and PCRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRB has higher volatility (1.24%) compared to NUAG (1.07%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs PCRB's -7.20%.
On 3-year performance, NUAG leads with 5.03% vs 4.11% for PCRB. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUAG has performed better with a 5.03% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.47% for NUAG.
They also come from different issuers: Nuveen and Putnam. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.35% for PCRB.
NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор