Сравнение NUAG с NUSC
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUAG returned 0.51%/yr vs 4.87%/yr for NUSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 13.93%.
NUAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | -1.45% | 3.98% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
Correlation
The correlation between NUAG and NUSC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.12 |
Over the past year, NUAG and NUSC have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NUAG
NUSC
Сравнение NUAG c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.88 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 10.35 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и NUSC
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -41.49% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -10.10% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -26.95% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -28.85% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -8.21% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.80% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и NUSC
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.39% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 12.19% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 17.08% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 21.15% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 22.35% | -16.87% |
Сравнение комиссий NUAG и NUSC
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и NUSC
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности NUSC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUAG and NUSC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs NUSC's -41.49%.
On 5-year performance, NUSC leads with 4.87% vs 0.51% for NUAG. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.87% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.92% for NUSC.
NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.30% for NUSC.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор