PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUAG с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUAG и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 13.93%.


NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и NUSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
0.67%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%

Correlation

The correlation between NUAG and NUSC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.12

Over the past year, NUAG and NUSC have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Доходность на риск

NUAG vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUAGNUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.88

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

10.35

-3.77

NUAG vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUAGNUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NUAG и NUSC

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и NUSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUAGNUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-41.49%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-10.10%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-26.95%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-28.85%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.21%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.80%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и NUSC

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUAGNUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.39%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

12.19%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

17.08%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

21.15%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

22.35%

-16.87%

Сравнение комиссий NUAG и NUSC

NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и NUSC

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности NUSC в 0.92%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUAG and NUSC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs NUSC's -41.49%.

On 5-year performance, NUSC leads with 4.87% vs 0.51% for NUAG. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.87% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.92% for NUSC.

NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.30% for NUSC.

NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и NUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор