PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUAG с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUAG с FFUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. NUAG is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, NUAG returned 5.15% vs 17.34% for FFUT. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности NUAG и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.

NUAG

1 день
0.45%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.15%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и FFUT

2026 (YTD)2025
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		1.20%4.81%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%

Correlation

The correlation between NUAG and FFUT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с IJJNUAG с JBNDNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBD
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG

Доходность на риск

NUAG vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUAGFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.22

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.26

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

13.04

-7.14

NUAG vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFUT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUAG и FFUT

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUAGFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-5.34%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-5.34%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.34%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-0.97%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.33%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и FFUT

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUAGFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.07%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.04%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

11.27%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

11.05%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

11.05%

-5.57%

Сравнение комиссий NUAG и FFUT

NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и FFUT

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FFUT в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.47%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUAG and FFUT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to NUAG (1.09%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs FFUT's -5.34%.

On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs 5.15% for NUAG. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

NUAG has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.94% for FFUT.

NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Nuveen and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор