Сравнение NUAG с DDV
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. NUAG is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
NUAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 0.46% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NUAG and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. DDV — Ранг доходности на риск
NUAG
DDV
Сравнение NUAG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.04 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и DDV
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -1.92% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.14% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.35% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.67% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 2.67% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 2.67% | +2.81% |
Сравнение комиссий NUAG и DDV
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и DDV
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NUAG and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Nuveen and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор