Сравнение NTSI с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
NTSI и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSI и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSI и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 0.79% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 1.76% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%.
NTSI
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и DGRW
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
NTSI vs. DGRW — Ранг доходности на риск
NTSI
DGRW
Сравнение NTSI c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.16 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.02 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4.55 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.81 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NTSI и DGRW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и DGRW
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.73% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и DGRW
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -32.04% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.30% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.72% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.04% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.53% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и DGRW
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 4.62% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 7.72% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 15.41% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.97% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.21% | -0.65% |