Сравнение NTSI с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
NTSI и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSI и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSI и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | -2.59% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и DFAX
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
NTSI vs. DFAX — Ранг доходности на риск
NTSI
DFAX
Сравнение NTSI c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.70 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.10 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 12.07 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NTSI и DFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и DFAX
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и DFAX
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSI | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -28.15% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.31% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -7.06% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.86% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.90% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и DFAX
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 7.69% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSI | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.40% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.34% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.87% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.86% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.86% | -0.30% |