PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.67% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и AVNM

2026 (YTD)202520242023
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%5.84%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between NTSI and AVNM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between NTSI and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и AVNM

Секторы
NTSI
AVNM

Финансовые услуги

25.0%
23.2%

Промышленность

17.5%
17.1%

Технологии

10.6%
12.5%

Здравоохранение

10.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.9%

Сырьевые материалы

6.7%
11.7%

Энергетика

4.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
AVNM
23.2%

Промышленность

NTSI
17.5%
AVNM
17.1%

Технологии

NTSI
10.6%
AVNM
12.5%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
AVNM
4.4%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
AVNM
10.0%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
AVNM
3.9%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
AVNM
11.7%

Энергетика

NTSI
4.8%
AVNM
8.3%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
AVNM
4.3%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
AVNM
2.9%

Недвижимость

NTSI
1.5%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

NTSI vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.41

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.23

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.08

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

12.04

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.41

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.54

-1.15

Просадки

Сравнение просадок NTSI и AVNM

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-14.03%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.59%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.81%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-2.55%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.96%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и AVNM

Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 4.72%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.59%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.85%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.85%

+0.78%

Сравнение комиссий NTSI и AVNM

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и AVNM

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NTSI and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to NTSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 20.67% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.50% for AVNM.

NTSI is categorized as Global Allocation, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор