Сравнение NTSE с TUGN
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSE returned 23.39%/yr vs 20.91%/yr for TUGN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью 15.79%.
NTSE
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 26.85%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSE и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 26.85% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -5.20% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Correlation
The correlation between NTSE and TUGN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between NTSE and TUGN shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. TUGN — Ранг доходности на риск
NTSE
TUGN
Сравнение NTSE c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.43 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 8.24 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и TUGN
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -23.45% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.96% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -21.60% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.27% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -6.38% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.80% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и TUGN
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 8.01% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 13.65% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 16.81% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.32% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.32% | +2.45% |
Сравнение комиссий NTSE и TUGN
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и TUGN
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TUGN в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.61% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and TUGN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (12.65%) compared to TUGN (8.01%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs TUGN's -23.45%.
On 3-year performance, NTSE leads with 23.39% vs 20.91% for TUGN. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NTSE has performed better with a 23.39% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 2.61% for NTSE.
They also come from different issuers: WisdomTree and STF. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.65% for TUGN.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор