Сравнение NTSE с THRV
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.36%.
NTSE
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSE и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 20.86% | 5.64% |
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NTSE and THRV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. THRV — Ранг доходности на риск
NTSE
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NTSE c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и THRV
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -1.50% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -0.03% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -0.43% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 2.86% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 2.86% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 2.86% | +17.07% |
Сравнение комиссий NTSE и THRV
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и THRV
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности THRV в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.72% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and THRV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 2.72% for NTSE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор