PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSE с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

NTSE и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%-2.49%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий NTSE и EMEQ

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

NTSE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.78

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.27

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.68

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

18.73

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.78

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.88

-1.73

Корреляция

Корреляция между NTSE и EMEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и EMEQ

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSE и EMEQ

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-19.99%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-17.91%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.88%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-4.09%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.47%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и EMEQ

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) составляет 9.82%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что NTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

15.38%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

23.91%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

29.87%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

27.51%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

27.51%

-8.76%