PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTSE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTSE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSE и DGRW


2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
5.87%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий NTSE и DGRW

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

NTSE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTSEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.75

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.19

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.05

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

4.75

+5.46

NTSE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NTSEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.75

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.81

-0.66

Корреляция

Корреляция между NTSE и DGRW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и DGRW

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок NTSE и DGRW

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


NTSEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-32.04%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.30%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.69%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-3.04%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.51%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и DGRW

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NTSEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

4.64%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

7.73%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.41%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

13.98%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.21%

+2.54%