Сравнение NTSE с CLIP
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. NTSE is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, NTSE returned 62.08% vs 3.94% for CLIP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.68%.
NTSE
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 33.62%
- 6 месяцев
- 36.52%
- 1 год
- 62.08%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSE и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 33.62% | 36.29% | 4.42% | 1.85% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.68% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between NTSE and CLIP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. CLIP — Ранг доходности на риск
NTSE
CLIP
Сравнение NTSE c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -77.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 26.48 | -24.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 142.41 | -138.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 1,288.03 | -1,272.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и CLIP
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -0.08% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -0.03% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -0.08% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -0.00% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 0.00% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и CLIP
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 0.07% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 0.15% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 0.22% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 0.44% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 0.44% | +19.21% |
Сравнение комиссий NTSE и CLIP
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и CLIP
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.48% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (11.39%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, NTSE leads with 62.08% vs 3.94% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSE has performed better with a 62.08% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.48% for NTSE.
NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.97 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор