Сравнение NTSD с NTSX
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и NTSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 12.17% |
Correlation
The correlation between NTSD and NTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. NTSX — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NTSX
Сравнение NTSD c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и NTSX
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -31.34% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.10% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -6.72% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 12.92% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 17.18% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 18.24% | +5.00% |
Сравнение комиссий NTSD и NTSX
NTSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и NTSX
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NTSD and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NTSD.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.14% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор