Сравнение NTSD с NTSX
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и NTSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 13.88% |
Correlation
The correlation between NTSD and NTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. NTSX — Ранг доходности на риск
NTSD
NTSX
Сравнение NTSD c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.46 | 0.72 | +4.74 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и NTSX
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -31.34% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.25% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -6.79% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 12.32% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 17.04% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 18.27% | +5.83% |
Сравнение комиссий NTSD и NTSX
NTSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и NTSX
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.07% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NTSD and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NTSD.
NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор