Сравнение NTSD с EPI
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. NTSD is actively managed, while EPI is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам NTSD и EPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 2.40% |
Correlation
The correlation between NTSD and EPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. EPI — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPI
Сравнение NTSD c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и EPI
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -66.21% | +60.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -16.76% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -18.63% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и EPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 15.26% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.27% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 20.26% | +2.98% |
Сравнение комиссий NTSD и EPI
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и EPI
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and EPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for EPI.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор