Сравнение NTSD с EPI
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. NTSD is actively managed, while EPI is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам NTSD и EPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.90% |
Correlation
The correlation between NTSD and EPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. EPI — Ранг доходности на риск
NTSD
EPI
Сравнение NTSD c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.08 | 0.13 | +4.95 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и EPI
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -66.21% | +61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -17.83% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -18.65% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и EPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 14.94% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 16.21% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 20.35% | +3.93% |
Сравнение комиссий NTSD и EPI
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и EPI
Ни NTSD, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and EPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
NTSD and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор