Сравнение NTSD с DHS
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. NTSD is actively managed, while DHS is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам NTSD и DHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 10.49% |
Correlation
The correlation between NTSD and DHS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. DHS — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение NTSD c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и DHS
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -67.25% | +61.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -9.50% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 10.31% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 13.90% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.08% | +7.16% |
Сравнение комиссий NTSD и DHS
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и DHS
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DHS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.09% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and DHS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.14% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор