Сравнение NTRS с BMO.TO
NTRS (Northern Trust Corporation) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, BMO.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 14.95%/yr for BMO.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRS торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.42%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям BMO.TO по среднегодовой доходности: 12.65% против 14.95% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
BMO.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 11.83%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам NTRS и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.42% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between NTRS and BMO.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between NTRS and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
BMO.TO:
CA$13.65
NTRS:
19.17
BMO.TO:
17.23
NTRS:
1.51
BMO.TO:
0.79
NTRS:
2.33
BMO.TO:
2.18
NTRS:
$14.30B
BMO.TO:
CA$77.04B
NTRS:
$8.09B
BMO.TO:
CA$34.47B
NTRS:
$3.21B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
NTRS
BMO.TO
Сравнение NTRS c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 5.42 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 20.00 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и BMO.TO
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -68.53% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.41% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -18.59% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -33.91% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -50.87% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -12.01% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.10% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и BMO.TO
Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.51% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 14.68% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 18.03% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 19.61% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 22.13% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и BMO.TO
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BMO.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и BMO.TO
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and BMO.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор