Сравнение NTRA с DOL.TO
NTRA (Natera, Inc.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NTRA returned 33.53%/yr vs 19.56%/yr for DOL.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRA торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции DOL.TO по среднегодовой доходности: 33.53% против 19.56% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
DOL.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам NTRA и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -8.76% | 53.61% | 35.84% | 23.91% | 17.98% | 22.53% | 19.52% | 43.95% | -42.42% | 73.13% |
Correlation
The correlation between NTRA and DOL.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
DOL.TO:
CA$52.20B
NTRA:
-$1.64
DOL.TO:
CA$4.86
NTRA:
11.70
DOL.TO:
6.94
NTRA:
16.92
DOL.TO:
38.10
NTRA:
$2.50B
DOL.TO:
CA$7.58B
NTRA:
$1.63B
DOL.TO:
CA$3.09B
NTRA:
-$294.86M
DOL.TO:
CA$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
NTRA
DOL.TO
Сравнение NTRA c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.18 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.40 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и DOL.TO
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -49.54% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -19.95% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -19.95% | -19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -19.95% | -57.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -49.54% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -9.16% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -7.89% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 8.98% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и DOL.TO
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 11.28% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 20.51% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 23.53% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 22.79% | +34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 25.33% | +35.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и DOL.TO
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и DOL.TO
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and DOL.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор