PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTR с PHSP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 19.14%/yr for PHSP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NTR торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

PHSP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
17.79%
1 год
89.41%
3 года*
40.40%
5 лет*
19.14%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и PHSP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-4.46%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-10.77%

Correlation

The correlation between NTR and PHSP.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.18

The correlation between NTR and PHSP.L shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

NTR vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.59

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.01

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.18

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

4.66

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.08

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NTR и PHSP.L

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-77.00%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-40.88%

+21.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-40.88%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-40.88%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-40.05%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-52.75%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

19.13%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и PHSP.L

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

16.82%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

53.16%

-27.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

55.91%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

37.93%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

32.23%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и PHSP.L

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTR and PHSP.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор