Сравнение NTR с ENI.MI
NTR (Nutrien Ltd.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 24.61%/yr for ENI.MI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTR торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам NTR и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.80% |
Correlation
The correlation between NTR and ENI.MI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
NTR
ENI.MI
Сравнение NTR c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.68 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 8.07 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 32.28 | -30.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.92 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.97 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и ENI.MI
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -64.64% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -11.30% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -21.88% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -32.83% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -4.70% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -25.81% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.83% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и ENI.MI
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.78% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 20.84% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 23.31% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 25.22% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 27.52% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и ENI.MI
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTR and ENI.MI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTR и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор