Сравнение NTBIX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTBIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | -0.71% | 2.98% | 7.67% | 10.57% | -8.71% | 4.28% | 8.96% | 7.82% | 0.15% | 3.29% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NTBIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 4.46% против 4.06% соответственно.
NTBIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 4.46%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и SUBFX
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
NTBIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
NTBIX
SUBFX
Сравнение NTBIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTBIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.10 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.15 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.61 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.88 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTBIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.10 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и SUBFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и SUBFX
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 4.64% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и SUBFX
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, примерно равная максимальной просадке SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTBIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -11.22% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -2.11% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -11.17% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -11.22% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.17% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.47% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.55% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и SUBFX
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTBIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.20% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.56% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.43% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.26% | -0.18% |