Сравнение NTAUX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NTAUX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAUX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.67% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NTAUX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции NTAUX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.50% соответственно.
NTAUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.58%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTAUX и UGSDX
NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
NTAUX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
NTAUX
UGSDX
Сравнение NTAUX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAUX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 3.44 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.44 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 1.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.73 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между NTAUX и UGSDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAUX и UGSDX
Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.03% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок NTAUX и UGSDX
Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, примерно равная максимальной просадке UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -2.83% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.95% | -2.83% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | -2.83% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.30% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.00% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAUX и UGSDX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.00% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 0.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.00% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.78% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.55% | -0.59% |