Сравнение NSVAX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.31% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и CDDYX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
NSVAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
NSVAX
CDDYX
Сравнение NSVAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.25 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и CDDYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и CDDYX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и CDDYX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -32.74% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -10.17% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -16.91% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -32.74% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.95% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -2.79% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.19% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и CDDYX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.45% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 7.00% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 13.67% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 13.31% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 15.68% | +8.19% |