PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTMX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTMX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		0.13%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%3.42%5.20%0.62%0.83%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

NSTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.48%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.50%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с DFCFXNSTMX с STBFXNSTMX с VIITXNSTMX с CDDYXNSTMX с CMTFXNSTMX с COSZX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий NSTMX и SWSBX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

NSTMX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.59

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.60

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.33

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.71

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.85

9.85

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.59

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.43

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.76

+0.93

Корреляция

Корреляция между NSTMX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и SWSBX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.29%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и SWSBX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTMXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-9.06%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.54%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-9.06%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.13%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.81%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.42%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и SWSBX

Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTMXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.73%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.49%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.40%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.95%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

2.47%

-0.34%