Сравнение NSTMX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и DHEAX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
NSTMX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
NSTMX
DHEAX
Сравнение NSTMX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 4.21 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 6.76 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 9.96 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 38.15 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 4.21 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 2.78 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и DHEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и DHEAX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и DHEAX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -12.34% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.50% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -5.06% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.19% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.82% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и DHEAX
Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.43% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.80% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.19% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.51% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 2.29% | -0.16% |