PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с QURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с QURE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NSSC returned 28.00%/yr vs 11.46%/yr for QURE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у QURE с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции QURE по среднегодовой доходности: 28.00% против 11.46% соответственно.

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%

QURE

1 день
2.80%
1 месяц
-5.49%
С начала года
15.21%
6 месяцев
41.31%
1 год
72.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и QURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
QURE
uniQure N.V.		15.21%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%

Correlation

The correlation between NSSC and QURE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.16

The correlation between NSSC and QURE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

QURE:

$1.73B

EPS

NSSC:

$1.03

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/S

NSSC:

6.79

QURE:

88.98

Коэффициент P/B

NSSC:

7.47

QURE:

11.58

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

uniQure N.V.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR

Доходность на риск

NSSC vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCQUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.27

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.98

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.83

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

1.35

+2.19

NSSC vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QURE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и QURE

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCQUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-95.40%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-87.21%

+61.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-87.21%

+21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-90.11%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-95.40%

+29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-66.46%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-56.61%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

53.75%

-44.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и QURE

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCQUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

24.13%

-13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

92.07%

-59.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

273.03%

-230.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

154.02%

-103.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

119.76%

-70.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и QURE

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как QURE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%
QURE
uniQure N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
49.17M
3.56M
(NSSC) Общая выручка
(QURE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NSSC and QURE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (24.13%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs QURE's -95.40%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор