PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с NOEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с NOEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и NOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и NOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у NOEMX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции NOEMX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.71% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с NOSGXNOEMX с DEMIX

Сравнение комиссий NSRIX и NOEMX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NOEMX в 0.22%.

NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. NOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c NOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXNOEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.89

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.52

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.09

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.91

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. NOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа NOEMX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и NOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXNOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Корреляция

Корреляция между NSRIX и NOEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и NOEMX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности NOEMX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и NOEMX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки NOEMX в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и NOEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXNOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-66.67%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.06%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-37.28%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-39.49%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-11.81%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-19.16%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.59%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и NOEMX

Текущая волатильность для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) составляет 5.96%, в то время как у Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXNOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.56%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.09%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.35%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.10%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.41%

-0.32%