Сравнение NSOIX с TIBIX
NSOIX (North Star Opportunity Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.24%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSOIX charges 1.30%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции NSOIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.70% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.24%
TIBIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам NSOIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 8.71% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Correlation
The correlation between NSOIX and TIBIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between NSOIX and TIBIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSOIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
NSOIX
TIBIX
Сравнение NSOIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.94 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 7.37 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 28.75 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 4.69 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.47 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и TIBIX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSOIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -48.88% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -5.39% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -9.23% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -20.79% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -34.85% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.23% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -5.96% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.38% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и TIBIX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.17% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSOIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.08% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.96% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 8.46% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 11.16% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.50% | +2.11% |
Сравнение комиссий NSOIX и TIBIX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и TIBIX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TIBIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 5.72% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.04% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
NSOIX and TIBIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSOIX has higher volatility (3.17%) compared to TIBIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSOIX и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор