PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSMRX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSMRX с TIEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NSMRX (Nuveen Small/Mid Cap Value Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - NSMRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, NSMRX returned 13.00%/yr vs 14.92%/yr for TIEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NSMRX charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности NSMRX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSMRX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции NSMRX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.92% соответственно.

NSMRX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
17.71%
6 месяцев
15.79%
1 год
34.27%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.00%

TIEIX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.50%
3 года*
20.48%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSMRX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSMRX
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund		17.71%12.10%20.17%14.45%-5.69%39.41%0.97%30.56%-19.00%10.35%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.59%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between NSMRX and TIEIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2006 г.

0.87

The correlation between NSMRX and TIEIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small/Mid Cap Value Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с NSMRX:
NSMRX с NHMRXNSMRX с NVHIXNSMRX с AVUVNSMRX с NPSRXNSMRX с DFSCXNSMRX с SSLCXNSMRX с CSMDX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

NSMRX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSMRX
Ранг доходности на риск NSMRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSMRX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSMRXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.42

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.55

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.29

+0.49

NSMRX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSMRX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSMRX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSMRX и TIEIX

Максимальная просадка NSMRX за все время составила -68.14%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMRX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSMRXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.14%

-55.55%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.84%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-19.29%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-25.06%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-34.90%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.79%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.28%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.99%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NSMRX и TIEIX

Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что NSMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSMRXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.90%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.08%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.84%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

17.41%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

18.41%

+3.00%

Сравнение комиссий NSMRX и TIEIX

NSMRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSMRX и TIEIX

Дивидендная доходность NSMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSMRX
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund		5.85%6.89%11.02%0.69%5.19%19.32%0.46%0.55%43.81%5.27%0.00%0.00%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

NSMRX and TIEIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSMRX has higher volatility (5.82%) compared to TIEIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, NSMRX dropped -68.14% vs TIEIX's -55.55%.

NSMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSMRX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор