- ISIN
- US67064Y5454
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 15 дек. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSMRX
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции NSMRX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,908.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) показал доход в 19.18% с начала года и 37.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSMRX составила 13.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 13.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NSMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSMRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.19% | 1.52% | -5.42% | 13.22% | 3.34% | -0.10% | 19.18% | ||||||
| 2025 | 4.26% | -3.86% | -4.98% | -3.81% | 4.98% | 3.80% | 1.00% | 5.94% | 1.56% | 1.64% | 2.17% | -0.50% | 12.10% |
| 2024 | -1.18% | 3.86% | 6.72% | -4.83% | 6.05% | -0.83% | 4.94% | 3.11% | 1.55% | -1.55% | 9.56% | -7.51% | 20.17% |
| 2023 | 6.27% | 0.11% | -4.00% | -0.88% | -1.55% | 7.16% | 3.81% | -2.29% | -3.90% | -3.12% | 7.52% | 5.54% | 14.45% |
| 2022 | -4.29% | 1.89% | 1.75% | -6.61% | 1.95% | -10.28% | 8.57% | -1.49% | -8.68% | 11.73% | 5.94% | -3.76% | -5.69% |
| 2021 | 2.43% | 12.63% | 4.65% | 5.50% | 0.21% | -0.57% | -1.13% | 0.83% | -2.50% | 4.95% | -3.28% | 11.33% | 39.41% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.61%, beta of 1.10, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2006.
- This fund participated in 113.73% of S&P 500 Index downside but only 112.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 112.26%
- Участие в снижении
- 113.73%
Комиссия
Комиссия NSMRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSMRX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.46 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 10.92 | +2.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $3.65 | $0.21 | $1.39 | $5.77 | $0.12 | $0.14 | $8.69 | $1.83 |
Дивидендный доход | 5.78% | 6.89% | 11.02% | 0.69% | 5.19% | 19.32% | 0.46% | 0.55% | 43.81% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.77 | $5.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 68.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen Small/Mid Cap Value Fund составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.14%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.57%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.02%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.14%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 9mo 4d | 2y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.63%сент. 2022 г. | 6mo 1d | 4mo 8d | 10mo 9dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| NSMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.14% | -56.78% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.10% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -18.90% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -25.43% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | -33.92% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -3.21% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.71% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.04% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSMRX
Добавьте Nuveen Small/Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSMRX