График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Small/Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) показал доход в -1.07% с начала года и 16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSMRX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSMRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.19% | 1.52% | -8.23% | -1.07% | |||||||||
| 2025 | 4.26% | -3.86% | -4.98% | -3.81% | 4.98% | 3.80% | 1.00% | 5.94% | 1.56% | 1.64% | 2.17% | -0.50% | 12.10% |
| 2024 | -1.18% | 3.86% | 6.72% | -4.83% | 6.05% | -0.83% | 4.94% | 3.11% | 1.55% | -1.55% | 9.56% | -7.51% | 20.17% |
| 2023 | 6.27% | 0.11% | -4.00% | -0.88% | -1.55% | 7.16% | 3.81% | -2.29% | -3.90% | -3.12% | 7.52% | 5.54% | 14.45% |
| 2022 | -4.29% | 1.89% | 1.75% | -6.61% | 1.95% | -10.28% | 8.57% | -1.49% | -8.68% | 11.73% | 5.94% | -3.76% | -5.69% |
| 2021 | 2.43% | 12.63% | 4.65% | 5.50% | 0.21% | -0.57% | -1.13% | 0.83% | -2.50% | 4.95% | -3.28% | 11.33% | 39.41% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 1.10, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 15.12.2006.
- Этот фонд участвовал в 113.99% снижения S&P 500 Index, но только в 112.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.10 и R² 0.81 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 112.71%
- Участие в снижении
- 113.99%
Комиссия
Комиссия NSMRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSMRX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.61 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NSMRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $3.65 | $0.21 | $1.39 | $5.77 | $0.12 | $0.14 | $8.69 | $1.83 |
Дивидендный доход | 6.96% | 6.89% | 11.02% | 0.69% | 5.19% | 19.32% | 0.46% | 0.55% | 43.81% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.77 | $5.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 68.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Nuveen Small/Mid Cap Value Fund составляет 10.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.14% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 973 | 17 янв. 2013 г. | 1417 |
| -44.57% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 592 |
| -24.02% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 107 | 11 сент. 2025 г. | 197 |
| -21.14% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 596 |
| -18.63% | 30 мар. 2022 г. | 126 | 27 сент. 2022 г. | 88 | 2 февр. 2023 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...