Сравнение NSMRX с AVUV
NSMRX (Nuveen Small/Mid Cap Value Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - NSMRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, NSMRX returned 13.40%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NSMRX charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности NSMRX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSMRX показывает доходность 19.18%, а AVUV немного выше – 19.40%.
NSMRX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 12.76%
AVUV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSMRX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMRX Nuveen Small/Mid Cap Value Fund | 19.18% | 12.10% | 20.17% | 14.45% | -5.69% | 39.41% | 0.97% | 6.12% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.40% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between NSMRX and AVUV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between NSMRX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSMRX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
NSMRX
AVUV
Сравнение NSMRX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMRX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.97 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 14.75 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMRX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NSMRX и AVUV
Максимальная просадка NSMRX за все время составила -68.14%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMRX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSMRX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.14% | -49.42% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -7.95% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -28.79% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -28.79% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -7.95% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMRX и AVUV
Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что NSMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSMRX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.04% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 11.39% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.52% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 22.74% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 28.29% | -6.89% |
Сравнение комиссий NSMRX и AVUV
NSMRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMRX и AVUV
Дивидендная доходность NSMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности AVUV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
NSMRX Nuveen Small/Mid Cap Value Fund | 5.78% | 6.89% | 11.02% | 0.69% | 5.19% | 19.32% | 0.46% | 0.55% | 43.81% | 5.27% |
Часто задаваемые вопросы
NSMRX and AVUV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSMRX has higher volatility (4.87%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, NSMRX dropped -68.14% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSMRX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор