Сравнение NSIVX с FAOAX
NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, NSIVX returned 6.55%/yr vs 3.23%/yr for FAOAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIVX charges 0.97%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности NSIVX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NSIVX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам NSIVX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 3.75% | 25.40% | 3.65% | 14.88% | -8.10% | 6.38% | 1.71% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 3.52% |
Correlation
The correlation between NSIVX and FAOAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between NSIVX and FAOAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIVX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
NSIVX
FAOAX
Сравнение NSIVX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIVX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.28 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.48 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIVX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.22 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NSIVX и FAOAX
Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIVX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -60.03% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -7.29% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -13.99% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -36.50% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -5.87% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -14.55% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIVX и FAOAX
North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIVX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 0.00% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 3.98% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 9.14% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.72% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.68% | -3.09% |
Сравнение комиссий NSIVX и FAOAX
NSIVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIVX и FAOAX
Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 10.60% | 11.00% | 5.59% | 1.59% | 1.51% | 1.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSIVX and FAOAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIVX has higher volatility (2.95%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSIVX dropped -25.86% vs FAOAX's -60.03%.
NSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIVX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор