PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIOX с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIOX с NZF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both mutual funds - NSIOX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, NSIOX returned 3.05%/yr vs 3.56%/yr for NZF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NSIOX charges 0.56%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности NSIOX и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIOX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции NSIOX уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 3.05% против 3.56% соответственно.

NSIOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.24%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.05%

NZF

1 день
-0.87%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
14.20%
3 года*
10.44%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIOX и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%3.31%9.77%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		2.37%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between NSIOX and NZF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с HMOPNSIOX с TMNIXNSIOX с PIMIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFX
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с NVGNZF с MFMNZF с NAD

Доходность на риск

NSIOX vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIOX c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIOXNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.38

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.18

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.76

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

7.24

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIOX vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIOX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NZF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIOX и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIOXNZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.38

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.37

+0.40

Просадки

Сравнение просадок NSIOX и NZF

Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIOXNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-48.55%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.11%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-15.59%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-37.42%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-37.42%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.72%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-7.77%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.97%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIOX и NZF

Текущая волатильность для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) составляет 1.13%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что NSIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIOXNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.51%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

8.14%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

10.34%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

12.37%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

13.10%

-8.41%

Сравнение комиссий NSIOX и NZF

NSIOX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIOX и NZF

Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности NZF в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.64%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

NSIOX and NZF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (3.51%) compared to NSIOX (1.13%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs NZF's -48.55%.

NSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIOX и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор