Сравнение NSIOX с BATEX
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NSIOX returned 3.05%/yr vs 3.09%/yr for BATEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIOX charges 0.56%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.
Доходность
Сравнение доходности NSIOX и BATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIOX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у BATEX с доходностью 2.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIOX имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции BATEX немного впереди с 3.09%.
NSIOX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.05%
BATEX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам NSIOX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 1.63% | 3.19% | 4.61% | 7.17% | -13.81% | 5.21% | 6.82% | 10.07% | 3.31% | 9.77% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 2.73% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
Correlation
The correlation between NSIOX and BATEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between NSIOX and BATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIOX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
NSIOX
BATEX
Сравнение NSIOX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIOX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.51 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.50 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIOX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NSIOX и BATEX
Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и BATEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIOX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -19.90% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.14% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -8.30% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -19.90% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -19.90% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.03% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIOX и BATEX
Текущая волатильность для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) составляет 1.13%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что NSIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIOX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.38% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.76% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.88% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.78% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.90% | -1.21% |
Сравнение комиссий NSIOX и BATEX
NSIOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIOX и BATEX
Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BATEX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 5.07% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 4.18% | 4.53% | 3.91% | 3.85% | 4.20% | 4.25% | 2.88% | 3.25% | 3.12% | 3.22% | 4.09% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
NSIOX and BATEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATEX has higher volatility (1.38%) compared to NSIOX (1.13%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs BATEX's -19.90%.
NSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIOX и BATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор