Сравнение NSIDX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.55% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.44% соответственно.
NSIDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.73%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и WESCX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
NSIDX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
NSIDX
WESCX
Сравнение NSIDX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.87 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.86 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и WESCX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.55% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и WESCX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -70.60% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -14.72% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -26.22% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -45.13% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.27% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -20.27% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.88% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и WESCX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) составляет 7.36%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.02% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 14.37% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 25.04% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.70% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.67% | +0.54% |