Сравнение NSIDX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NSIDX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSIDX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 10.35% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSIDX и CSMDX
NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
NSIDX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
NSIDX
CSMDX
Сравнение NSIDX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIDX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.94 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 3.52 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIDX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NSIDX и CSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIDX и CSMDX
Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSIDX и CSMDX
Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSIDX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -37.28% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -13.33% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -24.60% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -7.03% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -5.84% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.55% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIDX и CSMDX
Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSIDX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.30% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 10.48% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 19.41% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 18.15% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 19.26% | +4.96% |