Сравнение NSI с UEVM
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 31.36% vs 15.87% for UEVM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.
Доходность
Сравнение доходности NSI и UEVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 4.86%.
NSI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEVM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.32% | 35.94% | -1.21% | 4.94% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 4.86% | 22.74% | 11.92% | 5.05% |
Correlation
The correlation between NSI and UEVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between NSI and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. UEVM — Ранг доходности на риск
NSI
UEVM
Сравнение NSI c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.63 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.22 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и UEVM
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и UEVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -45.44% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.79% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.89% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -11.61% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.05% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и UEVM
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.17% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 13.16% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 15.71% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.05% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.41% | +0.34% |
Сравнение комиссий NSI и UEVM
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и UEVM
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности UEVM в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.21% | 1.69% | 3.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.88% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and UEVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSI has higher volatility (9.18%) compared to UEVM (6.17%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs UEVM's -45.44%.
On 1-year performance, NSI leads with 31.36% vs 15.87% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 31.36% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
UEVM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.21% for NSI.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: Tuttle and Victory Capital. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.45% for UEVM.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и UEVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор