PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 23.89% for UEVM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности NSI и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и UEVM

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%11.92%4.81%

Correlation

The correlation between NSI and UEVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between NSI and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и UEVM

Секторы
NSI
UEVM

Технологии

34.0%
15.5%

Финансовые услуги

20.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.0%

Сырьевые материалы

8.0%
4.6%

Энергетика

3.9%
5.2%

Промышленность

2.9%
8.7%

Здравоохранение

2.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.5%

Коммунальные услуги

1.5%
4.1%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Технологии

NSI
34.0%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
UEVM
5.0%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
UEVM
2.0%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
UEVM
4.6%

Энергетика

NSI
3.9%
UEVM
5.2%

Промышленность

NSI
2.9%
UEVM
8.7%

Здравоохранение

NSI
2.9%
UEVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
UEVM
5.5%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
UEVM
4.1%

Недвижимость

NSI
0.6%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHD

Доходность на риск

NSI vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.58

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.18

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.45

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

8.28

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.58

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.33

+0.89

Просадки

Сравнение просадок NSI и UEVM

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-45.44%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-9.79%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.33%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-11.67%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.89%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и UEVM

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.03%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

12.13%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

15.17%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.90%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.38%

-0.17%

Сравнение комиссий NSI и UEVM

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и UEVM

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NSI and UEVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSI has higher volatility (7.09%) compared to UEVM (5.03%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs 23.89% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.18% for NSI.

NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: Tuttle and Victory Capital. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.45% for UEVM.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор