PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции NSEPX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 13.46% против 22.87% соответственно.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с CMTFXNSEPX с FGJEX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий NSEPX и SLMCX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NSEPX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.17

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.75

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.46

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

16.82

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.17

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между NSEPX и SLMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и SLMCX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и SLMCX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-68.10%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.88%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-37.32%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-37.32%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-7.05%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.04%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.95%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

11.14%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

21.67%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

30.99%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

26.07%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

25.99%

-7.82%