PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, NSEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.18% соответственно.

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий NSEIX и FGINX

NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

NSEIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.84

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.47

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

10.90

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.84

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между NSEIX и FGINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEIX и FGINX

Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что сопоставимо с доходностью FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок NSEIX и FGINX

Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-54.80%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.56%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-16.21%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-37.37%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.46%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-9.74%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEIX и FGINX

Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 3.67%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.24%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.01%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

16.22%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.88%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.04%

-1.11%